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天风证券-天风金工行业轮动系列报告之一:基于现金流与折现率的板块轮动策略-181018
A股行业轮动现象明显A股市场年度领涨的行业呈现显著的切换效应,行业是A股市场最大的风险收益源之一,把握行业的轮动效应能够为投资策略贡献极高的收益。行业涨跌呈现明显的集聚效应行业的涨...[详细]
2018-10-18 分享者:050910111928 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:16 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:弱势格局,权益性策略普遍走弱-181016
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,动量、规模以及贝塔三个因子表现较好,绝对值依次为15.89%、7.88%、6.57%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。...[详细]
2018-10-18 分享者:liudan_0812 作者:张青 评级: 页数:12 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号大量平仓,短期观点较谨慎-181017
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月17日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,其余指数指标...[详细]
2018-10-18 分享者:dzgqxx 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:市场回落,指数升水提高-181016
观点本周市场回顾:本周(20181010至20181016)沪深300下跌5.50%,中证500下跌11.45%,上证50下跌3.15%?;ι?00指数期货基差跟踪:截至10月16...[详细]
2018-10-18 分享者:千年小兔子 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-181017
情绪面今日A股3464只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停47只,自然跌停28只,分别占比1.36%和0.81%。涨停封板率为70.15%,连板率为28.00%。今...[详细]
2018-10-18 分享者:lsq602 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-海外文献推荐第59期-181017
策略回测效果如何评估?量化实践中的过拟合问题一直饱受诟病,我们尝试梳理学术前沿对该领域的思考。在最新的学术文献中,不少学者已经开始反思学术界各类α因子是否只是数据挖掘的产物,一些文...[详细]
2018-10-18 分享者:wenwen1992 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
银河证券-事件驱动量化周报:事件类策略关注定增个股-181015
核心要点:业绩链策略:10月,全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为0.54%,最新进入组合的标的为精准信息、北京君正等。分红成长:10月,分红策略相对中证500的超额收益为-...[详细]
2018-10-17 分享者:zxoel 作者:黎鹏 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-181016
情绪面今日A股3464只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停58只,分别占比0.72%和1.67%。涨停封板率为42.37%,连板率为9.38%。今日...[详细]
2018-10-17 分享者:benjamin3 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场再度震荡下探,高频信号有所好转-181016
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月16日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,其余指数指标...[详细]
2018-10-17 分享者:wscv5 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
光大证券-RSRS择时模型日报:市场企稳回升,底部支撑尚足-181013
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月12日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,中证500指...[详细]
2018-10-16 分享者:Cynthia_Qi 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东北证券-市场周度数据:波动率升至高位,认购期权持仓大幅抬升-181014
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2018-10-16 分享者:happysea2000 作者:肖承志 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-181015
情绪面今日A股3463只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停23只,分别占比0.92%和0.66%。涨停封板率为45.71%,连板率为15.38%。今...[详细]
2018-10-16 分享者:davy9999 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量下行,短期观点较谨慎-181015
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月15日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,其余指数指标...[详细]
2018-10-16 分享者:秋叶独飘飘 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东北证券-金融工程复盘笔记-181013
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2018-10-16 分享者:wennieywm 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
天风证券-潜伏业绩预增累计超额12.73%-181014
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-10-16 分享者:amywell866 作者:吴先兴 评级: 页数:13 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报-181015
市场综述1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计142个,拟募资2783.95亿元;本周新增公布预案的共计9家,拟募资81.2亿元。2.最近一年,股东大会已经通过的定增项目共...[详细]
2018-10-16 分享者:jy02669217 作者: 评级: 页数:1 页
渤海证券-权益事件监测周报:10家公司更新增发预案进度,43家公司有限售股解禁-181016
核心观点:拓斯达(300607)等10家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。26家公司发布公司机构股东增持,其中新南洋(600661)增持数量占总股本比为...[详细]
2018-10-16 分享者:kingk 作者:宋旸 评级: 页数:14 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:投资者情绪依旧偏谨慎,资产配置仍以防御性为主-181015
投资要点: 宏观经济方面:对于经济运行,9月进出口数据公布,出口增速12.2%;制造业PMI50.8%,较上期下降0.5个百分点;此外本期工业企业收入与利润增速均有所下降,且工业企...[详细]
2018-10-16 分享者:liaoyyi 作者:张青 评级: 页数:11 页
国盛证券-量化周报:50是否破位成为市场风向标-181014
50是否破位成为市场风向标。上周受外围市场影响,市场出现大幅下跌,除上证50以外,各大指数再次出现破位。当下短期走势应主要关注上证50:若50不破位,市场仍存在反弹的希望,若50破...[详细]
2018-10-16 分享者:zhangzhu 作者:刘富兵,段伟良 评级: 页数:22 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-181013
指数增强组合表现沪深300增强组合本周超额收益0.43%,本月超额收益0.43%,本年超额收益8.28%;中证500增强组合本周超额收益0.61%,本月超额收益0.61%,本年超额...[详细]
2018-10-16 分享者:13017683278 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
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